Don Kichot spędzał większość czasu na czytaniu romansów o wyczynach szlachetnych rycerzy, którzy czynią dobro i chronią bezbronnych. Te wysoce wyidealizowane, nierealistyczne opowieści przedstawiały świat jako o wiele bardziej ekscytujący i pociągający niż jest w rzeczywistości, pełen stworzeń takich jak potwory i olbrzymy, które trzeba pokonać. Za pośrednictwem rycerzy przedstawiały również ludzi jako lepszych niż są w rzeczywistości: odważnych, lojalnych, pełnych chęci czynienia dobra i chronienia innych. Ten świat był tak bardzo pożądany niż ten, w którym Kichot żył naprawdę, że wpłynęło to na jego umysł. Tak bardzo tęsknił za tym, by świat był inny, bardziej idealny, że w końcu oszalał i postanowił stać się zmianą, której pragnął. Aby tego dokonać, przekonał się, że świat naprawdę jest taki, jak ten wyidealizowany świat z romansów, że jest rycerzem i że może przemierzać okolicę, dokonując szlachetnych czynów.
Oczywiście, humor i patos wynikają z faktu, że świat jest tak samo nikczemny i nieciekawy jak zawsze. Wiatraki to wiatraki, a nie olbrzymy, a ludzie nie rozumieją jego marzeń, wykorzystują go, wyśmiewają i biją.
Jak wypełnić lukę między światem takim, jaki jest, a tym, jaki chcielibyśmy, aby był, to odwieczny problem, dlatego historia Don Kichota wciąż tak mocno do nas przemawia.